发行部 上海一份买卖所

发行物文号:

合成的反射上海、深圳一份买卖

公司票据

可替换债券股与分离买卖的宏观世界价钱转换,为债券股

花费

试图花费剖析器和演技评价参考,上海一份买卖所和中证指数公司将正式重行上市

公司债

、上证婚约分离指数。这两个指数从上海和深圳一份中选择公司票据。、分离买卖可替换债券股结成范本,根本日是2007年12月31日。,基点是100分。。
上海一份买卖所

2008年9月22日

附:上海证券公司婚约指数指派裁定

  一、指数指定遗传密码、著名的

  指数指定遗传密码: 000022

  指数著名的:上证公司债指数

  介绍人缩写:公司债

  指数英文著名的:SSE Enterprise Bond Index

  指数英文缩写:Enterprise Bond

  二、选样

  债券股描述:论上海一份买卖所、深圳一份买卖所上市公司票据。债券股的信誉程度高于花费程度。债券股的币种是人民币。。

  传播:临时人员不思索散布限度局限。

  债券股余渣限期:年纪外面的。

  有助于方式:合格的利钱率决定性的和利钱和利钱的还债。

  三、指数计算

  (i)参考日

  参考日是2007年12月31日,基点为100。。 点。

  (二)计算分子式

  以范本债券股的发展成为为重要,用PIC分子式计算。分子式是:

  说期指数=说期范本债券股的总市值 + 说利钱和再花费进项)/参考期*参考期

  执政的,总市值 = 人名(总价钱*发行)

  全价=净值加应计利钱

  说期债券股利钱及再花费进项表现将当月付息范本债券股利钱进项再花费于指数本质上所得进项。

  (三)价钱获取裁定

  经由选择的债券股买卖的价钱为实价;

  选择债券股的实践在市场上出售某物价钱停止指数计算,设想当天缺勤买卖,最新买卖日价钱计算指数。

  四、指数改正

  (i)改正分子式

  当战利品发给证明书的在市场上出售某物财富产生转换时,缺勤转换。,用除数改正改正原除数,以

保证人

指数剪辑。改正分子式是:

  改正后的在市场上出售某物财富=改正后的在市场上出售某物财富

  原除数 新除数

  执政的,改正在市场上出售某物财富 = 在前锋位置改正的在市场上出售某物财富 + 新的(负)在市场上出售某物财富;

  新的除数(改正做代理商)是由分子式导出的。,也称新庶生的期,此后计算逼近指数。。

  (二)需求修正的几种影响

  当指数战利品券整齐时,整齐前履行前一点钟买卖日的改正指数。

  发行债券股的转换,新来改正指数。

  月杪的终极一点钟买卖日,取代同一点钟月的指数利钱和再花费进项。

  五、指数整齐

  新的息票被算进:满足的根本条件的债券股在第二轮的指数中列出。。

  不合格的发给证明书:本月终极一点钟买卖日,去除不合格的债券股(不到年纪的余渣限期或贝洛)。

  上证婚约分离指数编制裁定

  一、指数指定遗传密码、著名的

  指数指定遗传密码:000023

  指数著名的:上证婚约分离指数

  介绍人缩写:婚约分离

  指数英文著名的:SSE Detachable Convertible Bond Index

  指数英文缩写:Detachable Convertible Bond

  二、选样

  债券股描述:论上海一份买卖所、深圳一份买卖所上市的分离买卖可转债。债券股的信誉程度高于花费程度。债券股的币种是人民币。。

  传播:临时人员不思索散布限度局限。

  债券股余渣限期:年纪外面的。

  有助于方式:合格的利钱率决定性的和利钱和利钱的还债。

  三、指数计算

  (i)参考日

  参考日是2007年12月31日,基点为100。。 点。

  (二)计算分子式

  以范本债券股的发展成为为重要,用PIC分子式计算。分子式是:

  说期指数=说期范本债券股的总市值 + 说利钱和再花费进项)/参考期*参考期

  执政的,总市值 = 人名(总价钱*发行)

  全价=净值加应计利钱

  说期债券股利钱及再花费进项表现将当月付息范本债券股利钱进项再花费于指数本质上所得进项。

  (三)价钱获取裁定

  选择债券股的实践在市场上出售某物价钱停止指数计算,设想当天缺勤买卖,最新买卖日价钱计算指数。

  四、指数改正

  (i)改正分子式

  当战利品发给证明书的在市场上出售某物财富产生转换时,缺勤转换。,用除数改正改正原除数,以保证人指数剪辑。改正分子式是:

  改正后的在市场上出售某物财富=改正后的在市场上出售某物财富

  原除数 新除数

  执政的,改正在市场上出售某物财富 = 在前锋位置改正的在市场上出售某物财富 + 新的(负)在市场上出售某物财富;

  新的除数(改正做代理商)是由分子式导出的。,也称新庶生的期,此后计算逼近指数。。

  (二)需求修正的几种影响

  当指数战利品券整齐时,整齐前履行前一点钟买卖日的改正指数。

  发行债券股的转换,新来改正指数。

  月杪的终极一点钟买卖日,取代同一点钟月的指数利钱和再花费进项。

  五、指数整齐

  新的息票被算进:满足的根本条件的债券股在第二轮的指数中列出。。

  不合格的发给证明书:本月终极一点钟买卖日,去除不合格的债券股(不到年纪的余渣限期或贝洛)。